АНОТАЦИЯ

В главата се извежда каква е зависимостта на възвръщаемостта на даден портфейл от възвръщаемостта на активите, които го съставят, както и каква е зависимостта на риска на портфейла от риска на активите, които го съставят. За по-добро интуитивно разбиране, първо, се разглежда случаят на портфейл с два актива, който впоследствие се обобщава за произволен брой активи. Освен това, се разглежда и множеството от портфейли, в които даден инвеститор по принцип може да инвестира, както и формирането на оптимални портфейли в рамките на това множество.